Rizikos valdymo procesas

Rizikos valdymas yra procesas, kai identifikuojamos, įvertinamos, stebimos ir kontroliuojamos visos patiriamos rizikos. Strateginis rizikos valdymo tikslas yra užtikrinti, kad verslo plėtros planai atitinka ilgalaikį planuojamą pelningumą ir rizikos priimtinumą (toleranciją). Taktinis rizikos valdymo tikslas yra užtikrinti, kad verslo sprendimai priimami suderintai su banko rizikos profiliu ir suteikti būtinus kontrolės mechanizmus.

Rizikos klasifikacijų yra daugybė, tačiau dažniausiai naudojama Bazelio kapitalo pakankamumo taisyklėse apibrėžta klasifikacija, išskiriant rinkos, kredito ir operacinę riziką. Rinkos rizikos porūšiai, valiutos, palūkanų normos, akcijų kainų bei žaliavinių prekių rizikos. Tokia klasifikacija tikslingiausia todėl, kad šios rizikų grupės bankui gali atnešti didžiausius nuostolius, o visos kitos rizikos pasireiškia retai, neapibrėžtai, todėl banke dažniausiai ignoruojamos, nors ir suvokiant jų egzistavimą. Greta rinkos, kredito ir operacinės rizikos dar reiktų pridėti likvidumo riziką.

Kitos rizikos yra bendresnės ir nebūtinai taikomos finansinei institucijai. Perskaičiavimo rizika yra potenciali įtaka įmonės balansui ir pelnui, konsoliduojant užsienio padalinių balansus denominuotus užsienio valiuta.

Finansinė rizika susijusi su finansavimui naudojama skola (kaip finansavimo iš nuosavybės alternatyva). Kuo daugiau naudojamasi skola finansavimui, tuo didesnis pelno dydžio svyravimas. Finansinė rizika apima finansinio sverto koncepciją. Jeigu firma finansuojama tikta nuosavybe, tai ji finansavimo prasme patiria tik verslo riziką, bet jei naudojasi ir bankų paskolomis, tai prisideda ir finansinė rizika. Verslo rizika – tai rizika, kuri būdinga kasdienei įmonės veiklai.

Dar kartais jau išskiriama ir modelio rizika. Kadangi finansinės institucijos kuria sudėtingus modelius išvestiniams produktams įkainoti ir apskritai rizikai valdyti, atsiranda rizika, kad modelis nepakankamai įvertina realų finansinį instrumentą, ir dėl to jis gali būti per pigiai parduotas arba jis gali būti rizikingesnis negu manyta.

Rizikos valdymas – tai būdai bei metodai identifikuoti, išmatuoti, sumažinti ar apriboti, kontroliuoti riziką.

Siekiant įvertinti savo verslo rizikas pačiam, galima pasinaudoti Verslo rizikos valdymo lentele